20180515小鱼期货日记:量化一个月,今日起逐步增加主观交易数量

小鱼期货日记停写一个月,主要是一直忙于量化系统的上线测试和bug调试,每天当码农做大量debug的工作,大幅减少了主观交易的频次,同时为了避免主观判断意见对量化模型的干扰,刻意不写期货日记。

从线上运行情况来看,模型基本稳定,但是基于算法的投资,永远无法避免做错和错过之间的取舍。

模型上线计划未彻底完成,主要原因是网格交易模型在进入实盘后发现一个在回测和模拟盘阶段都没有机会发现的bug,花了一个月时间修改,按下葫芦浮起瓢,一直没有改好。

这个月也赶了一次时髦,用vnpy套接tensorflow尝试了一把机器学习策略,发现自己在机器学习的技术不太过关,跑出来的结果,无论好与不好,既不知其然更不知其所以然,有朋友知道博主在用tensorflow研究日内交易,还专门请吃一顿饭讨教,博主也当仁不让,毁人不倦,果断体验了一把以其昏昏,使人昭昭,还别说,这感觉真不错~~~

今天主观交易一把,犯了重大错误,模型对jm1809在1266追多,一看有开在山顶上的节奏,果然直接手动反手,等1276时,发现是自己错了,再手动平空追多,但因为没有好的价位,仓位较小,骂自己手贱一晚,夜盘尾盘乏力,又担心错过今早行情没有果断平仓,果然今天早盘开盘即跳水,按照程序点位平多,总体下来,亏的比较郁闷。

周末与温总专门探讨了期货走势图中的结构问题后,重新反省了模型中的问题,认为在没有成熟的震荡程序熨平趋势模型波动的情况下,通过程序来择时进入的同时,以人的主观判断尝试一些把握性较大的震荡操作,可以获取更稳定的收益。

今日尾盘留仓:沪锌多单。

 

 

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